Adaptive moving average formula excel

Como o que você acabou de ler Digg ou Tipd. O objetivo do Finance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo idéias e pesquisas imparciais. Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estratégias comerciais de forma pessoal. Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem achar úteis. Afinal, as pessoas têm metas e hábitos de investimento diferentes. Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para disseminar meu trabalho. (Leia mais sobre Finanças4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que você deve citar o Finance4Traders pelo menos fornecendo um link para este site se você usar qualquer um de nossos conteúdos. Além disso, você não tem permissão para usar nosso conteúdo de forma ilegal. Você também deve entender que nosso conteúdo é fornecido sem garantia e você deve verificar de forma independente o nosso conteúdo antes de confiar neles. Consulte a política de conteúdo do site e a política de privacidade ao visitar este site. 0 comentários: Publique um comentário Uma estratégia de negociação é muito semelhante a uma estratégia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudará a tomar decisões mais efetivas. (Leia mais) 8226 Compreendendo indicadores técnicos Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas de dados financeiros. (Leia) 8226 Por que eu prefiro usar o Excel Excel apresenta dados para você visualmente. Isso torna muito mais fácil para você entender seu trabalho e economizar tempo. (Leia mais) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Introdução Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) é uma média móvel projetada para explicar o ruído ou a volatilidade do mercado. A KAMA acompanhará os preços quando os balanços de preços são relativamente pequenos e o ruído é baixo. KAMA irá ajustar quando os balanços de preços se expandirem e seguem os preços a uma distância maior. Este indicador de tendência pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de viragem do tempo e os movimentos dos preços dos filtros. Cálculo Existem várias etapas necessárias para calcular a Média de Mudança Adaptativa de Kaufman039s. Let039s primeiro começar com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA (10,2,30). 10 é o número de períodos para o Razão de Eficiência (ER). 2 é o número de períodos para a constante EMA mais rápida. 30 é o número de períodos para a constante EMA mais lenta. Antes de calcular KAMA, precisamos calcular a Razão de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC). Divulgar a fórmula em nuggets de tamanho de mordida facilita a compreensão da metodologia por trás do indicador. Observe que o ABS significa Absolute Value. Razão de Eficiência (ER) O ER é basicamente a variação de preço ajustada pela volatilidade diária. Em termos estatísticos, a Razão de eficiência nos diz a eficiência fractal das mudanças de preços. ER flui entre 1 e 0, mas esses extremos são a exceção, não a norma. ER seria 1 se os preços subissem 10 períodos consecutivos ou 10 períodos consecutivos. ER seria zero se o preço for inalterado ao longo dos 10 períodos. Smoothing Constant (SC) A constante de suavização usa o ER e duas constantes de suavização com base em uma média móvel exponencial. Como você pode ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial na sua fórmula. (2301) é a constante de suavização para uma EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para EMA mais curto (2 períodos). O SC mais lento é a constante de suavização para o EMA mais lento (30 períodos). Observe que o 2 no final é quadrado da equação. Com a Razão de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC), agora estamos prontos para calcular a Média de Mudança Adaptativa de Kaufman039 (KAMA). Uma vez que precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os seguintes cálculos são baseados na fórmula abaixo. Exemplo de cálculoChart As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular KAMA e o gráfico QQQ correspondente. Uso e sinais Os cartistas podem usar o KAMA como qualquer outra tendência que acompanha o indicador, como uma média móvel. Os cartistas podem procurar cruzes de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo da KAMA indica mudanças direcionais nos preços. Tal como acontece com qualquer média móvel, um sistema de cruzamento simples gerará muitos sinais e muitos whipsaws. Chartists podem reduzir whipsaws aplicando um filtro de preço ou tempo para os cruzamentos. Pode-se exigir que o preço mantenha a cruz por um número definido de dias ou que exijam que a cruze exceda KAMA por porcentagem definida. Em segundo lugar, os cartistas podem usar a direção da KAMA para definir a tendência geral de uma segurança. Isso pode exigir um ajuste de parâmetros para suavizar o indicador ainda mais. Os cartistas podem mudar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para alisar o KAMA e procurar mudanças direcionais. A tendência está baixa enquanto a KAMA cair e forjar baixas mais baixas. A tendência está aumentada enquanto a KAMA estiver aumentando e forjando altos altos. O exemplo de Kroger abaixo mostra KAMA (10,5,30) com uma tendência de alta abrupta de dezembro a março e uma tendência de alta menos escarpada de maio a agosto. E, finalmente, os chartists podem combinar sinais e técnicas. Os cartistas podem usar um KAMA de longo prazo para definir a maior tendência e um KAMA de prazo mais curto para sinais comerciais. Por exemplo, KAMA (10,5,30) poderia ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista ao subir. Uma vez otimista, os carlos poderiam procurar cruzes de alta quando o preço se movesse acima de KAMA (10,2,30). O exemplo abaixo mostra MMM com um aumento de KAMA a longo prazo e cruzamentos de alta em dezembro, janeiro e fevereiro. KAMA de longo prazo recusou em abril e houve cruzamentos de baixa em maio, junho e julho. SharpCharts KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicadores no banco de trabalho SharpCharts. As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetros uma vez que ela for selecionada e os autores podem alterar esses parâmetros de acordo com suas necessidades analíticas. O primeiro parâmetro é para a Razão de Eficiência e os cartistas devem abster-se de aumentar esse número. Em vez disso, os cartistas podem diminuí-lo para aumentar a sensibilidade. Os cartistas que procuram lidar com KAMA para análise de tendência a mais longo prazo podem aumentar o parâmetro do meio de forma incremental. Mesmo que a diferença seja apenas 3, o KAMA (10,5,30) é significativamente mais suave do que KAMA (10,2,30). Estudo adicional Do criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas e Métodos de Negociação Perry KaufmanKAMA - Média de Mudança Adaptativa de Kaufman KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average foi criado por Perry Kaufman e primeiro descrito em seu Smarter Trading (1995). Kaufman criou a KAMA para levar em consideração o ruído do mercado. Se houver uma tendência ascendente com alguns pequenos balanços prevalecentes no mercado, o ruído do mercado é apenas marginal e a KAMA segue o preço muito de perto. Por outro lado, se o mercado se desloca para o lado oposto (mercado variável) ndash significa que o preço fechado fecha alguns dias até alguns dias, o ruído do mercado é muito alto. KAMA segue o preço com uma distância maior para diminuir o número de sinais falsos então. SC (Smoothing Constant) é uma parte padrão da construção média móvel. O SC determina o nível ao qual a média móvel é sensível às mudanças de preços existentes. SC se move no intervalo de 0 a 1. Quanto menor for a constante de suavização, menor será a média móvel. Kaufman ajustou a média móvel exponencial de tal forma que o SC seguiria não apenas a direção, mas também a volatilidade do mercado. E isso nos proporciona grandes oportunidades. A fórmula KAMA é a seguinte: 1. Calcule o ER (Velocidade de direção da relação de eficiência): ABS (fechar t ndash Fechar tn) n soma (ABS (Fechar t ndash Fechar t-1)), n significa número escolhido de dias para a média móvel Cálculo Eg Se todos os dias se fecharem mais alto do que no dia anterior, ER seria igual a 1. Se o mercado se mover de lado sem nenhuma mudança de preço, ER seria igual a 0. 2. Determine a média móvel mais curta e mais longa que queremos usar No cálculo da KAMA. Calcule a Constante de Suavização - SC dessas médias. Kaufman recomendou usar o intervalo de 2 dias a 30 dias, de modo que seria igual a 0,6667 para a média móvel mais baixa e 0,0645 para a média móvel mais longa. SC ER (Fast SC ndash Slow SC) SC Slow SC SC ER (0.6667 ndash 0.0645) 0.0645 Como mencionado anteriormente: Se, por exemplo, 10 dias utilizados para o cálculo KAMA fechar na mesma direção (ou seja, sempre superior ao dia anterior), o ER seria igual a 1. Nesse caso, o SC seria 0.6667 (porque comparamos uma média móvel de 2 dias como a mais curta). Se o mercado se mover de lado, o ER seria 0, então o SC da média móvel mais longa seria usado (ou seja, a média móvel de 30 dias). O KAMA reduz e prolonga o período de tempo utilizado para o cálculo da média móvel de acordo com as condições que prevalecem no mercado. O KAMA torna-se mais sensível ou robusto em dependência do mercado. Mesmo que o KAMA seja calculado como uma média móvel de 30 dias durante o mercado agitado, ele ainda se move ligeiramente para cima e para baixo. Kaufman recomendou que o SC fosse menos sensível ao esquadrar. Então, o próximo passo é: C é a constante de suavização final que é usada para o cálculo KAMA. O cálculo total e final do KAMA parece semelhante ao cálculo da EMA. Sua fórmula é: 4. KAMA Kama t-1 (C (Fechar t ndash Kama t-1) Como usar Kaufman AMA: KAMA pertence a médias móveis menos conhecidas. Sua principal vantagem é que ele leva em consideração não apenas a direção, Mas a volatilidade do mercado também. KAMA ajusta seu comprimento de acordo com as condições de mercado prevalecentes. Apenas alguns indicadores de análise técnica nos dão oportunidades semelhantes. A KAMA nos informa sobre as tendências prevalecentes no mercado. Essa também é uma das técnicas de uso É para negociação. Outras formas de usá-lo são semelhantes a todas as médias móveis. Além disso, pode ser usado para alisar alguns outros indicadores técnicos. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo desse indicador e preferir soluções prontas para servir, t O próximo site pode ser de seu interesse. Lá, você pode encontrar e baixar indicadores de análise técnica em arquivos do Excel.