Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados por comerciantes para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado por comerciantes para identificar que o momentum está deslocando em uma direção e que um movimento forte está aproximando provavelmente. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias passe pelo outro, geralmente este é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências de tendências de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é desistido e ele poderia levar a sentir como você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo conforme você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa percentual específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da faixa pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Moving Average - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento mais de 15 Dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, Dia MA seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. Como usar várias médias móveis em um gráfico de negociação Você gosta de uma média móvel curta ao examinar um gráfico de negociação porque essa média responde Rapidamente a novas condições, e você gosta de uma longa média móvel, porque reduz os erros. Então, por que não usar ambos? Ou três 8212 uma média móvel de curto, médio e longo prazo Você pode. Leia em Colocar duas médias móveis em jogo Você pode procurar uma média móvel mais curta (digamos 5 dias) para atravessar uma média móvel mais longa (digamos 20 dias). Quando você usa 5 e 20 dias, você traça uma média móvel de uma semana contra uma média móvel de um mês. Quando a média móvel mais curta cruza a média móvel mais longa na parte superior, você compra. Quando a média móvel mais curta atravessa a média móvel mais longa no lado negativo, você vende. Esta figura mostra um gráfico de segurança com duas médias móveis, a curta a 5 dias ea mais longa a 20 dias. Você compra quando as médias móveis de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo e vender quando ele cruza abaixo. As setas marcam os crossovers buysell. O espaço mais aberto que você vê entre duas médias móveis, mais confiante você pode ser que o sinal está correto e continuará. Quando as duas médias móveis convergem (como fazem perto do outlier, por exemplo), você tem menos confiança de que o sinal vai durar. Se você trocar o modelo de média móvel dois, seu ganho é 25,31 em uma participação inicial de capital de 70,61, ou 36 por cento, como mostrado nesta tabela. Lucro hipotético da regra de Crossover média móvel Considere as vantagens dos dois crossover média móvel: Você pode ver o crossover e don8217t tem que calcular o valor numérico da média móvel todos os dias, o que é um incômodo. Você ainda pode querer adicionar um filtro, como esperar um dia ou dois após o crossover para colocar no comércio ou qualificar o crossover por uma quantidade percentual. Os dois crossover média móvel é mais confiável do que a única média móvel em que it8217s menos sensíveis. Ele fica mais atrasado, mas é errado com menos frequência. Você está trocando o risco de retorno, como de costume. Você tem menos negócios do que em um único cálculo de média móvel e, portanto, menor despesa de corretagem. Tentando a abordagem de três vias Se duas médias móveis são boas, três devem ser melhores. Por exemplo, você poderia plotar as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias em um gráfico, e você consideraria um sinal de buysell a ser confirmado somente quando os 5 dias e os 10 dias cruzam os 20 Média diária. Se você é sempre um comprador e nunca um vendedor de curto, você pode adicionar uma qualificação que um sinal de venda ocorre quando a média móvel de 5 dias atravessa uma das outras duas médias móveis. Esta abordagem é a escola de correias e suspensões de negociação, onde você está disposto a aceitar um monte de atraso na entrada de um novo comércio em troca de praticamente nenhum sinal errado. O modelo de três médias móveis tem uma característica muito útil 8212 que mantém você fora de um comércio se o movimento de preços pára de tendências e começa a ir para os lados, ou se torna muito agitado e volátil, de modo que você precisaria de uma média móvel excepcionalmente longa apenas para Ver a tendência. Esta figura mostra um modelo de média móvel três: A primeira seta (à esquerda): Marcas onde a média móvel de curto prazo sobe acima das médias móveis de médio e longo prazo. A seta do centro: Marcas onde a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de médio prazo 8212 e você está fora. Se você tivesse entrado curto, você teria sido whipsawed várias vezes ao longo das próximas semanas. Olhe como agitado os preços se tornou, para cima e para baixo por grandes quantidades durante um curto período de tempo. A terceira seta (à direita): Finalmente, perto do final do gráfico, a média móvel de curto prazo cruza acima das outras médias móveis e você recebe um sinal de compra.
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